unsere Forschung.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit der Auftragsforschung, um Ihre Visionen mit wissenschaftlichen Methoden zu unterstützen. Wir sind für Fachvorträge und Präsentationen für Ihr Unternehmen und Veranstaltungen buchbar.
Wir sind bestrebt sachkundig zu sein und aktiv an aktuellen Forschungsthemen und Projekten teilzunehmen. Kapitalmärkte, Finanzmodellierung, Chaos Theorie, Informatik, regulatorische Strömungen und andere Themen sind Teil unserer Forschungsvorhaben.
Entdecken Sie unsere neusten Forschungsartikel, Veröffentlichungen und Projekte und kontaktieren Sie uns für Ihr Projekt!
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unsere Referenzen.
Nachfolgend finden Sie einen Auszug bisheriger Publikationen, Arbeiten & Artikel sowie Forschungsprojekten.
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Publizierte Paper
- Chaoticity Versus Stochasticity in Financial Markets: Are Daily S&P 500 Return Dynamics Chaotic? Vogl & Rötzel (2022). In: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 108, 106218.
- Forecasting performance of wavelet neural networks and other neural network topologies: A comparative study based on financial market data sets. Vogl et al. (2022). In: Machine Learning with Applications, 8, 100302.
- Why do mega-projects fail? Knowledge management as a successful basis for effective flood protection measures – Critical success factors as a guarantee for successful realisation. Vogl & Scheffler (2022). IFKAD conference 2022.
- Controversy in financial chaos research and nonlinear dynamics: A short literature review. Vogl (2022). In: Chaos, Solitons & Fractals, 162, 112444.
- Hurst exponent dynamics of S&P 500 returns: Implications for market efficiency, long memory, multifractality and financial crises predictability by application of a nonlinear dynamics analysis framework. Vogl (2023). In: Chaos, Solitons & Fractals, 166, 112884.
- Quantitative modelling frontiers: a literature review on the evolution in financial and risk modelling after the financial crisis (2008-2019). Vogl (2022). In: SN Business & Economics, 2, 183.
- Trend Momentum II: Driving Forces of Low Volatility and Momentum. Berghorn et al. (2021). In: International Journal of Financial Research, 12(3), Special Issue, 300-319.
Working Paper
Andere Arbeiten und Artikel
- „The Mandelbrot Market Model – Theoretical and Empirical Valuation“ (Vogl, 2016).
- „Scheinunterschiede: Low Volatility und Momentum“ in Institutional Money (Berghorn, Schulz & Vogl, 2018).
Vorträge & Lesungen
Nachfolgend finden Sie selektierte Fachvorträge unseres Teams sowie Vorlesungen von Markus Vogl. Bei fachlichen Fragen, Anregungen oder Anfragen zu Forschung und Gastvorträgen, kontaktieren Sie uns jederzeit.
Vorträge & Lesungen
Nachfolgend finden Sie selektierte Fachvorträge unseres Teams sowie Vorlesungen von Markus Vogl. Bei fachlichen Fragen, Anregungen oder Anfragen zu Forschung und Gastvorträgen, kontaktieren Sie uns jederzeit.
„Hurst Exponent Dynamics of S&P500 Returns“
ISF 2022 Conference Talk at the Oxford University
„Deterministic Chaos in S&P500 Returns“
ISF 2021 Conference Talk
„Data Science für algorithmische Finanzmarkt- & Zeitreihenanalyse“
Diese Vorlesung wird voll digital an der TH Aschaffenburg angeboten.
„Financial Time Series Analysis using Wavelets & Neural Networks“
Fachvortrag beim ‚Data Science and AI in Financial and Manufacturing Sector‘ Event von Disrupt Network am 20.08.2019 in der Frankfurt School of Finance and Management.
„Financial Time Series Analysis using Wavelets“
Fachvortrag beim 1. QX Data Science Event am 10.05.2019 in Frankfurt am Main.