FORSCHUNG

Forschung von Markus Vogl {Business & Data Science}

Was ist Ihr Forschungsvorhaben?

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit der Auftragsforschung, um Ihre Visionen mit wissenschaftlichen Methoden zu unterstützen.

Wir sind für Fachvorträge und Präsentationen für Ihr Unternehmen und Ihre Veranstaltungen buchbar.

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Herr Vogl ist zudem Mitglied des Behavioral Accounting & Finance Lab der Professur für Controlling & Wirtschaftsinformatik der Technischen Hochschule Aschaffenburg.

Wir sind bestrebt sachkundig zu sein und aktiv an aktuellen Forschungsthemen und Projekten teilzunehmen. Kapitalmärkte, Finanzmodellierung, Chaos Theorie, Informatik, regulatorische Strömungen und andere Themen sind Teil unserer Forschungsvorhaben.
Entdecken Sie unsere neusten Forschungsartikel, Veröffentlichungen und Projekte.

Vorträge

Nachfolgend finden Sie selektierte Fachvorträge unseres Teams. Bei fachlichen Fragen, Anregungen oder Anfragen zu Forschung und Gastvorträgen, kontaktieren Sie uns jederzeit.

Financial Time Series Analysis using Wavelets

Fachvortrag beim 1. QX Data Science Event am 10.05.2019 in Frankfurt am Main.

Presentation 1.QX Data Science Event
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Financial Time Series Analysis using Wavelets & Neural Networks

Fachvortrag beim ‚Data Science and AI in Financial and Manufacturing Sector‘ Event von Disrupt Network am 20.08.2019 in der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt am Main

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Publikationen & Forschung

Anbei finden Sie einen Auszug bisheriger Publikationen, Arbeiten & Artikel sowie Forschungsprojekten.

  • Scheinunterschiede: Low Volatility und Momentum“ in Institutional Money
  • Trend Momentum II: Driving Forces of Low Volatility and Momentum“ (Berghorn, Otto, Schulz, Vogl), under review
  • „The Mandelbrot Market Model – Theoretical and Empirical Valuation“ (Vogl)